Как работает калькулятор ОФЗ

Стоимость покупки

Полная цена одной бумаги = номинал на дату расчётов × котировка / 100 + НКД. Комиссия добавляется отдельно. Дата расчётов, НКД и размер лота берутся из данных биржи; количество округляется до целого лота.

Как распределяется сумма

«Выплаты по месяцам» подбирает бумаги для заполнения календаря, затем распределяет бюджет с учётом купонных сумм. «Выше доходность» выбирает четыре доступных выпуска по XIRR и делит бюджет поровну. «Короче срок» выбирает четыре ближайших погашения. Глобальный максимум прибыли эти сценарии не гарантируют. Количество бумаг можно задать вручную.

Средний доход за месяц

Берём купоны следующих двенадцати полных календарных месяцев и делим на 12. Оставшиеся выплаты текущего месяца учитываются в общем итоге до погашения. Календарь показывает реальные даты и месяцы без выплат.

«Всего получите» и год погашения

Это все будущие купоны после даты расчётов и возврат номинала до последнего погашения портфеля. Деньги поступают в разные даты. Год рядом - год последней выплаты. Денежный остаток показывается отдельно и не входит в эту сумму.

Доходность XIRR

XIRR - годовая ставка, при которой приведённая стоимость всех денежных потоков равна нулю. Учитываются фактические даты, база 365 дней и цена с НКД. В портфеле добавляется комиссия покупки. В каталоге XIRR показан без комиссии для сопоставления выпусков. Он может отличаться от биржевой доходности из-за методики.

Когда расчёт недоступен

Точный итог поддерживается для рублёвых ОФЗ-ПД с актуальными параметрами покупки и полным подтверждённым графиком. При устаревании данных, неполном графике, оферте или неизвестных будущих купонах расчёт приостанавливается. Справочные цены остаются видны с датой.

Что не включено

Налоги, спред, будущие комиссии и результат продажи до погашения не моделируются. У брокера цена исполнения и право на ближайший купон могут отличаться. Расчёт не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.